Stresstest: Heimische Banken sind krisenfest

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Europäische Zentralbank (EZB) haben die Ergebnisse eines Stresstests veröffentlicht, dem sie 111 europäische Banken unterzogen haben. Im fiktiven Stresstest-Szenario wird ein starker Wirtschaftseinbruch simuliert, bei dem die Immobilienpreise sinken und die Arbeitslosigkeit steigt, während die Inflation auf hohem Niveau bleibt und die Zinsen weiterhin steigen. Kreditausfälle und geringere Provisionserträge führen zu Verlusten und zu sinkenden Kapitalquoten der Banken.  

Dank höheren Kapitalquoten schneiden europäische Banken besser ab als 2021

Die Ergebnisse bescheinigen den europäischen Banken eine hohe Krisenresistenz. haben Problemkredite und Kosten reduziert, Kapitalquoten und Erträge erhöht und den Test mit höheren Kapitalquoten als beim Stresstest 2021 abgeschlossen. EU-weit fällt die harte Kernkapitalquote (CET1-R) im adversen Szenario zwischen Ende 2022 und Ende 2025 um 4,6 Prozentpunkte auf 10,4 %.

Die sechs untersuchten österreichischen Banken schnitten im Test unterschiedlich ab, zeigten sich aber insgesamt krisenfest. Im adversen Szenario fällt deren Kapitalquote um 3,7 Prozentpunkte auf 11,1 % CET1-R. Alle österreichischen Banken erfüllen auch im Stress-Szenario die gesetzlichen Kapitalanforderungen.   

Kein Grund, von den strikten Regeln abzuweichen

FMA-Vorstandsmitglied Helmut Ettl warnte jedoch vor Leichtsinn. Angesichts der aktuellen Krisen und Unsicherheiten sei die Wirtschaft auf einen soliden Bankensektor als Partner angewiesen. OeNB-Vize-Gouverneur Gottfried Haber versprach, weiterhin die individuellen Risikoprofile der Banken streng zu beaufsichtigen und auf die Stärkung der Kapitalbasis zu achten.

Die EBA hat auch die Auswirkungen des Zinsanstiegs auf die Bewertung von v.a. fix verzinsten Anleihen in den Bankportfolien analysiert. Sie kam zu dem Schluss, dass das Risiko, das von diesen „stillen Lasten“ ausgeht, dank der strengeren Regulierung in Österreich und Europa, anders als in den USA, gering ist.

Der EU-weite Stresstest findet alle zwei Jahre für die größten europäischen Banken statt und umfasst gemessen an der Bilanzsumme etwa 75 % des Bankensektors. Für 70 Banken (Österreich: Erste Group Bank und Raiffeisen Bank International) läuft der Stresstest unter Führung der EBA, für die anderen 41 kleineren Banken (Österreich: Addiko, Bawag, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Volksbanken) unter Führung der EZB ab. Parallel führen OeNB und FMA einen Stresstest für jene österreichischen Banken durch, die nicht vom EU-weiten Stresstest erfasst sind.  

Quelle: FMA und OeNB

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